Midiendo la Latencia en el Trading Algorítmico: Desde Temporizadores Simples hasta la Simulación a Nivel de Sistema

En el trading algorítmico de baja latencia, los milisegundos, incluso los microsegundos, son importantes. Este artículo explora los desafíos de medir con precisión la latencia en los sistemas de trading algorítmico. Los métodos de temporización simples son insuficientes, ya que no logran capturar la E/S de red y otros factores cruciales. El autor propone un enfoque más completo: utilizar simuladores de bolsas y ATS para modelar el proceso de trading completo para una medición precisa de la latencia. El artículo explica claramente las ventajas y desventajas de varios métodos y destaca los desafíos que se encuentran en la búsqueda del máximo rendimiento.