Introducción al Cálculo Estocástico: De Pasos Discretos a la Aleatoriedad Continua

Esta entrada de blog proporciona una introducción accesible al cálculo estocástico, comenzando con el triángulo de Pascal y la distribución binomial para construir la intuición sobre el movimiento browniano y el cálculo de Itô. Explica el significado físico y la derivación matemática del movimiento browniano, introduce el lema de Itô y las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE), y aborda el cálculo de Stratonovich. La entrada presenta numerosas ilustraciones y ejemplos de código, lo que la hace ideal para aquellos que desean explorar el cálculo estocástico.