Cálculo Estocástico: Una Inmersión Profunda de la Física a las Finanzas

Esta publicación profundiza en el cálculo estocástico, extendiendo el cálculo regular a procesos estocásticos. Comenzando con la definición de medida teórica de la probabilidad, abarca procesos estocásticos, el proceso de Wiener, el cálculo de Itô y aplicaciones en física y finanzas. El autor combina intuición con rigor, utilizando ejemplos como la ecuación de Langevin para ilustrar conceptos clave. Es una guía completa pero accesible para un tema complejo.