확률적 미적분학: 물리학에서 금융까지 심층 탐구

이 글에서는 일반 미적분학을 확률 과정으로 확장한 확률적 미적분학을 심층적으로 다룹니다. 확률 이론의 측도론적 정의부터 시작하여 확률 과정, 위너 과정, 이토 적분, 물리학 및 금융 분야의 응용에 대해 설명합니다. 저자는 직관과 엄밀성을 결합하여 랑주뱅 방정식과 같은 예를 사용하여 주요 개념을 설명합니다. 복잡한 주제에 대한 포괄적이면서도 접근하기 쉬운 안내서입니다.