마르코프 체인 몬테카를로 방법 간단하게 이해하기
2025-04-16
이 글에서는 복잡한 확률 분포에서 표본을 추출하는 강력한 기법인 마르코프 체인 몬테카를로(MCMC) 방법을 쉽게 설명합니다. 아기 이름의 확률 분포를 추정하는 비유를 사용하여 MCMC가 해결하는 핵심 문제를 설명합니다. MCMC를 그래프 상의 랜덤 워크와 巧妙하게 연결하고, 정상 분포 정리를 이용하여 정상 분포가 목표 분포와 일치하는 마르코프 체인을 구성하는 방법을 보여줍니다. 일반적인 MCMC 방법인 메트로폴리스-헤이스팅스 알고리즘을 소개하고 그 효과를 증명합니다.