Mesurer la latence dans le trading algorithmique : des temporisateurs simples à la simulation au niveau du système

Dans le trading algorithmique à faible latence, les millisecondes, voire les microsecondes, sont importantes. Cet article explore les défis liés à la mesure précise de la latence dans les systèmes de trading algorithmique. Les méthodes de chronométrage simples sont insuffisantes, car elles ne parviennent pas à capturer les E/S réseau et d'autres facteurs cruciaux. L'auteur propose une approche plus complète : utiliser des simulateurs de bourses et d'ATS pour modéliser le processus de trading complet afin d'obtenir une mesure précise de la latence. L'article explique clairement les avantages et les inconvénients de plusieurs méthodes et souligne les défis rencontrés dans la recherche de performances optimales.