Introduction au calcul stochastique : des pas discrets à l'aléatoire continu
2025-02-24
Cet article de blog propose une introduction accessible au calcul stochastique, en commençant par le triangle de Pascal et la loi binomiale pour construire l'intuition du mouvement brownien et du calcul d'Itô. Il explique la signification physique et la dérivation mathématique du mouvement brownien, introduit le lemme d'Itô et les équations différentielles stochastiques (EDS), et aborde le calcul de Stratonovich. L'article contient de nombreuses illustrations et exemples de code, ce qui le rend idéal pour ceux qui souhaitent explorer le calcul stochastique.
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