確率積分入門:離散ステップから連続的なランダムネスへ
2025-02-24
このブログ記事は、確率積分へのアクセスしやすい入門を提供します。パスカルの三角形と二項分布から始めて、ブラウン運動と伊藤積分の直感を構築します。ブラウン運動の物理的意味と数学的導出を説明し、伊藤の補題と確率微分方程式(SDE)を紹介し、ストラトノビッチ積分にも触れます。多数の図解とコード例が含まれており、確率積分を探求したい人にとって理想的です。
このブログ記事は、確率積分へのアクセスしやすい入門を提供します。パスカルの三角形と二項分布から始めて、ブラウン運動と伊藤積分の直感を構築します。ブラウン運動の物理的意味と数学的導出を説明し、伊藤の補題と確率微分方程式(SDE)を紹介し、ストラトノビッチ積分にも触れます。多数の図解とコード例が含まれており、確率積分を探求したい人にとって理想的です。