Medindo a Latência em Trading Algorítmico: De Timers Simples a Simulação em Nível de Sistema

No trading algorítmico de baixa latência, milissegundos — até microssegundos — importam. Este artigo explora os desafios de medir com precisão a latência em sistemas de trading algorítmico. Métodos de temporização simples são insuficientes, falhando em capturar E/S de rede e outros fatores cruciais. O autor propõe uma abordagem mais abrangente: usar simuladores de bolsas e ATS para modelar o processo de negociação completo para medição precisa de latência. O artigo explica claramente os prós e contras de vários métodos e destaca os desafios encontrados na busca de desempenho máximo.