Calcul stochastique : une plongée profonde de la physique à la finance
2025-04-16
Cet article explore en profondeur le calcul stochastique, étendant le calcul ordinaire aux processus stochastiques. En commençant par la définition de la mesure théorique de la probabilité, il couvre les processus stochastiques, le processus de Wiener, le calcul d'Itô et ses applications en physique et en finance. L'auteur allie intuition et rigueur, utilisant des exemples tels que l'équation de Langevin pour illustrer les concepts clés. C'est un guide complet mais accessible à un sujet complexe.