这篇文章以直观的方式解释了布莱克-舒尔斯期权定价模型，重点介绍了其核心思想：在无套利和风险中性假设下，期权价格可以被分解为股票和执行价格的 contingent values，并通过对数正态分布和风险中性概率测度推导出最终公式。