Latenzmessung im algorithmischen Trading: Von einfachen Timern zur systemweiten Simulation
2025-07-06
Im Low-Latency-Algorithmic-Trading sind Millisekunden, ja sogar Mikrosekunden entscheidend. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen bei der genauen Messung der Latenz in algorithmischen Trading-Systemen. Einfache Zeitmessmethoden sind unzureichend, da sie Netzwerk-E/A und andere wichtige Faktoren nicht erfassen. Der Autor schlägt einen umfassenderen Ansatz vor: die Verwendung von simulierten Börsen und ATS, um den vollständigen Handelsprozess zu modellieren und so die Latenz präzise zu messen. Der Artikel erklärt klar die Vor- und Nachteile verschiedener Methoden und hebt die Herausforderungen hervor, die bei der Suche nach maximaler Leistung auftreten.