圣杯策略依然有效 (www.quantitativo.com)

本文探讨了Larry Connors提出的基于2日RSI的均值回归策略，并对其进行了改进和验证。作者首先验证了该策略在美股市场上的有效性，然后通过限制股票市值、持仓数量等方式降低了策略风险，最终将年化收益率提升至30.3%，远超基准。文章最后还探讨了未来改进方向，例如使用累积RSI、行业ETF和机器学习等。