Introdução ao Cálculo Estocástico: De Passos Discretos à Aleatoriedade Contínua
2025-02-24
Esta postagem de blog fornece uma introdução acessível ao cálculo estocástico, começando com o triângulo de Pascal e a distribuição binomial para construir a intuição para o movimento browniano e o cálculo de Itô. Ela explica o significado físico e a derivação matemática do movimento browniano, introduz o lema de Itô e equações diferenciais estocásticas (EDEs), e aborda o cálculo de Stratonovich. A postagem apresenta inúmeras ilustrações e exemplos de código, tornando-a ideal para aqueles que desejam explorar o cálculo estocástico.
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