量化交易中的延迟测量难题：从简单计时到系统级模拟

在低延迟量化交易中，毫秒甚至微秒的延迟都至关重要。本文探讨了如何准确测量算法交易系统的延迟。简单的计时方法存在局限性，例如无法捕捉网络IO等因素。作者提出了一种更全面的方法：使用模拟交易所和模拟ATS来模拟完整的交易流程，从而精确测量延迟。这篇文章深入浅出地解释了各种方法的优缺点，并指出了在追求极致性能时可能遇到的挑战。