圣杯策略依然有效

2024-06-17

本文探讨了Larry Connors提出的基于2日RSI的均值回归策略,并对其进行了改进和验证。作者首先验证了该策略在美股市场上的有效性,然后通过限制股票市值、持仓数量等方式降低了策略风险,最终将年化收益率提升至30.3%,远超基准。文章最后还探讨了未来改进方向,例如使用累积RSI、行业ETF和机器学习等。

阅读更多