Einführung in die Stochastische Analysis: Von diskreten Schritten zu kontinuierlicher Zufälligkeit

Dieser Blogbeitrag bietet eine leicht verständliche Einführung in die stochastische Analysis, beginnend mit dem Pascalschen Dreieck und der Binomialverteilung, um die Intuition für die Brownsche Bewegung und die Itô-Kalkül zu entwickeln. Er erklärt die physikalische Bedeutung und die mathematische Herleitung der Brownschen Bewegung, führt das Itô-Lemma und stochastische Differentialgleichungen (SDEs) ein und behandelt den Stratonovich-Kalkül. Der Beitrag enthält zahlreiche Abbildungen und Codebeispiele, was ihn ideal für diejenigen macht, die die stochastische Analysis erkunden möchten.